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【天风策略】北上资金流入放缓,但市场活跃度进一步提升

来源:网络发布时间:2020-02-19分类:粉象生活是个什么东西浏览:120评论:0


导读:来源:分析师徐彪北上资金流入放缓,但市场活跃度进一步提升——上周流动性评级为B天风策略:刘晨明/李如娟/许向真/赵阳报告联系人:吴黎艳一周流动性评级下表选取关乎股市流动性的14个指...

来源:分析师徐彪

北上资金流入放缓,

但市场活跃度进一步提升

——上周流动性评级为B

天风策略:刘晨明/李如娟/许向真/赵阳

报告联系人:吴黎艳

一周流动性评级

下表选取关乎股市流动性的14个指标,强指标10分,ABCDE分别对应10分、8分、6分、4分、2分;弱指标减半,ABCDE分别对应5分、4分、3分、2分、1分(则满分135分,最低27分)。最终通过加权来获得综合评级。

一周概述

上周央行逆回购净回笼2800亿元,资金价格大幅下行:上周央行逆回购操作10000亿,逆回购到期12800亿,无MLF操作,无MLF到期;上上周央行逆回购操作17000亿,逆回购到期3800亿,无MLF操作,无MLF到期。上周SHIBOR(3个月)收于2.565%,下降18.80BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于1.39%/2.60%,分别变动-56/-8BP;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于1.36%/2.24%,分别变动-50/3BP;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.08%/2.33%/2.57%,分别变动-41/-27/-7BP。上周末3A企业债到期收益率(1年/5年/10年)为3.10%/3.39%/3.59%,较前一周分别变动-8.89/-6.75/-10.36BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于2.77%/3.10%/3.39%,较前一周分别变动-14.95/-8.95/-6.74BP。上周国债到期收益率(3年/5年/7年)收于1.97%/2.59%/2.84%,较前一周分别变动-8.07/-1.00/1.07BP。

证监会核发2家IPO批文,科创板1家企业IPO注册通过:上周证监会核准2家IPO批文,未公布募集金额,科创板1家企业IPO注册通过;上上周证监会核准2家IPO批文,未公布募集金额,科创板0家企业IPO注册通过。以成立日计,上周共有9只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计173.34亿份;上上周发行份额为11.21亿份。

产业资本净减持95.10亿,北上流入幅度收窄:上周产业资本增持8.24亿元,减持103.34亿元,净减持95.10亿元;上上周产业资本增持35.10亿元,减持53.71亿元,净减持18.61亿元。上周沪股通流入资金49.19亿,深股通流出资金5.49亿,合计流入43.7亿。上上周沪股通流入资金180.93亿,深股通流入资金119.67亿,合计流入300.6亿。市场活跃度方面:截至2月14日,融资融券余额为10,389.50亿,占A股流通市值2.17%;2月7日,融资融券余额为10,358.57亿,占A股流通市值2.20%。上周全A成交额4.12万亿,日均8237.04亿,截至2月14日,融资买入额占比10.4%;上上周全A成交额3.59万亿,日均8973.31亿,截至2月7日,融资买入额占比9.9%。其他我们重点关注的指标里:截至2月14日,2月并购重组计划上市0(其中通过0,未通过0家),通过率0.0%;1月并购重组计划上市5家(其中通过4家,未通过1家),通过率80.0%。

一周重要数据一览

说明:“今年以来位置”表示指标在今年以来走势的相对位置。

详细图表及说明

1、资金需求/资金流出1.1 股权融资/并购重组

跟踪指标:IPO、并购重组过会、全市场股权融资规模

1.2 限售解禁跟踪指标:限售股解禁1.3 交易费用跟踪指标:交易佣金和印花税2、资金供给/资金流入2.1 市场交易跟踪指标:新增投资者2.2 基金发行(普通股票型+部分混合型基金)跟踪指标:基金发行(普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型)2.3 产业资本增减持跟踪指标:重要股东增减持2.4 杠杆资金(两融)跟踪指标:融资融券2.5 海外资金跟踪指标:沪深港股通2.6 资金流入板块分布跟踪指标:资金净流入额3、市场情绪/赚钱效应3.1 波动率/风险跟踪指标:CBOE波动率3.2 参与度/活跃度跟踪指标:换手率、融资买入额、开放式基金股票投资比例3.3 风格指数跟踪指标:申万大盘/中盘/小盘指数3.4 折溢价跟踪指标:AH折溢价、大宗交易3.5 股指期货信号跟踪指标:股指期货升贴水、多空单比4、利率及汇率4.1 短端:货币市场跟踪指标:银行间同业利率、理财产品收益率、票据直贴收益率4.2 中长端:国债/企业债市场跟踪指标:国债到期收益率、企业债到期收益率、中短票据到期收益率4.3 外汇市场跟踪指标:人民币汇率5、货币投放与派生5.1 央行流动性管理跟踪指标:逆回购、MLF、SLF、PSL、SLO5.2 基础货币及广义货币跟踪指标:基础货币、广义货币5.3 货币供应渠道跟踪指标:社融规模、人民币贷款、外汇占款风险提示:货币政策偏紧,宏观经济下行风险,海外不确定性升级。注:文中报告节选自天风证券研究所已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。证券研究报告   《策略·上周股市流动性评级为B:北上资金流入放缓,但市场活跃度进一步提升》对外发布时间    2020年02月18日报告发布机构    天风证券股份有限公司(已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格)本报告分析师刘晨明    SAC 执业证书编号:S1110516090006李如娟    SAC 执业证书编号:S1110518030001许向真    SAC 执业证书编号:S1110518070006赵   阳    SAC 执业证书编号:S1110519090002联系人    吴黎艳

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